Фильм «Дама с собачкой» снимался в России, в городе Санкт-Петербурге. Большая часть съемок проходила в парке Фонтанка, а также в других исторических местах города, включая Адмиралтейский проспект, Петропавловскую крепость и Садовое кольцо. Также были сняты некоторые сцены в Москве, а также в других городах России, включая Санкт-Петербургскую область, Тверскую область и Калужскую область.