Сериал «Дама с собачкой» снимался в России, в городе Санкт-Петербурге. Также были запланированы съемки в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса они были отменены. Основные локации съемок были в Петербурге: Невский проспект, Садовая улица, Дворцовый переулок, Садовый переулок, площадь Исаакиевского собора, Александрийский сад и другие. Также были использованы интерьеры дворца Петра I в Песках, дворца Александра I в Петергофе, дворца Александра III в Пушкине, дворца Александра II в Павловске и другие.